Сравнение DGZ с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
DGZ и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -9.08% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | 1.65% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
DGZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -13.91%
- 10 лет*
- -9.99%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и BAR
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
DGZ vs. BAR — Ранг доходности на риск
DGZ
BAR
Сравнение DGZ c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.91 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 2.34 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.72 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.96 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.91 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.27 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и BAR составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и BAR
Ни DGZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и BAR
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -21.53% | -64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -19.19% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -20.91% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -11.72% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.48% | -6.30% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.88% | 5.24% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и BAR
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.44% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 24.17% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 27.65% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 17.65% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 16.31% | +6.72% |