Сравнение DGZ с BAR
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.64%/yr vs 16.85%/yr for BAR. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -7.81%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | 0.60% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
Correlation
The correlation between DGZ and BAR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.65 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and BAR has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. BAR — Ранг доходности на риск
DGZ
BAR
Сравнение DGZ c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.71 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.70 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и BAR
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -26.32% | -60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -26.32% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -26.32% | -33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.32% | -35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -26.32% | -54.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -6.66% | -51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 11.02% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и BAR
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 6.48% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 24.03% | +35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 27.79% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 18.30% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 16.59% | +11.89% |
Сравнение комиссий DGZ и BAR
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и BAR
Ни DGZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and BAR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs BAR's -26.32%.
On 5-year performance, BAR leads with 16.85% vs -9.64% for DGZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 16.85% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while BAR is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Deutsche Bank and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор