PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGZ и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и BAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-9.08%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%1.65%
BAR
GraniteShares Gold Trust
10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.


DGZ

1 день
0.81%
1 месяц
11.14%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-28.38%
3 года*
-19.40%
5 лет*
-13.91%
10 лет*
-9.99%

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

GraniteShares Gold Trust

Сравнение комиссий DGZ и BAR

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Доходность на риск

DGZ vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGZBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.91

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

2.34

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.72

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

9.96

-11.28

DGZ vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGZBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.91

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

1.27

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.98

-1.36

Корреляция

Корреляция между DGZ и BAR составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и BAR

Ни DGZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGZ и BAR

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DGZBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-21.53%

-64.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-19.19%

-22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-20.91%

-40.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.42%

-11.72%

-72.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.48%

-6.30%

-51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

5.24%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и BAR

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGZBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

10.44%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

24.17%

+19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

27.65%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

17.65%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.31%

+6.72%