PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 18.41%/yr for BAR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%1.65%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Correlation

The correlation between DGZ and BAR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and BAR has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CNDGZ с SNPE
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

DGZ vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.23

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.62

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.69

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.19

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.23

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.90

-1.21

Просадки

Сравнение просадок DGZ и BAR

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-21.53%

-64.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-19.19%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-19.19%

-40.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-20.91%

-40.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-17.72%

-64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-6.45%

-51.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

7.72%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и BAR

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

5.46%

+39.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

23.03%

+31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

26.43%

+39.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.90%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

16.38%

+11.02%

Сравнение комиссий DGZ и BAR

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и BAR

Ни DGZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGZ and BAR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs -10.05% for DGZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DGZ and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while BAR is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Deutsche Bank and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор