- ISIN
- US25154H7310
- CUSIP
- 25154H731
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Категория
- Inverse Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $31.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) снизился на 2.8% с начала года. Текущая цена акции DGZ — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $521.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) показал доход в -2.82% с начала года и -18.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGZ составила -8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DB Gold Short Exchange Traded Notes
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DGZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.54%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 мая 2026 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 28 мая 2026 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.75% | -16.73% | 11.14% | -0.02% | 9.27% | 14.54% | -10.82% | -4.22% | -2.82% | ||||
| 2025 | -2.79% | -4.63% | -7.64% | -2.07% | -2.01% | 6.26% | -4.78% | -1.67% | -9.87% | 8.56% | -17.08% | 1.69% | -32.55% |
| 2024 | -0.35% | 0.00% | -8.74% | 1.44% | -1.53% | 0.61% | -2.47% | -2.73% | -3.70% | -2.35% | 3.70% | -1.19% | -16.46% |
| 2023 | -4.94% | 5.02% | -6.66% | -0.46% | 1.71% | 3.05% | -1.41% | 2.83% | 4.82% | -5.85% | -1.72% | -0.35% | -4.75% |
| 2022 | 2.64% | -6.25% | -1.04% | 2.69% | 2.62% | 1.86% | 2.75% | 3.78% | 3.78% | 2.23% | -6.67% | -2.78% | 4.93% |
| 2021 | 3.40% | 6.44% | 1.87% | -4.11% | -7.46% | 6.83% | -1.89% | -0.86% | 3.25% | -1.57% | 0.63% | -3.97% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Short Exchange Traded Notes has an annualized alpha of -4.66%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2008.
- This ETF participated in 19.41% of S&P 500 Index downside but only -16.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.66%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -16.38%
- Участие в снижении
- 19.41%
Комиссия
Комиссия DGZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGZ имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.50 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.58 | -11.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 10 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Short Exchange Traded Notes составляет 83.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.32%март 2026 г. | 17y 4mo | — | 17y 9moнояб. 2008 г. - сейчас | — |
-18.12%сент. 2008 г. | 17d | 23d | 1mo 10dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.54%июль 2008 г. | 2mo 14d | 27d | 3mo 11dмай 2008 г. - авг. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.98%апр. 2008 г. | 14d | 8d | 22dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.84%нояб. 2008 г. | 11d | 8d | 19dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DGZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -56.78% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -9.10% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -18.90% | -40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -25.43% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -33.92% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -0.17% | -83.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -10.69% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 2.14% | +18.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGZ
Добавьте DB Gold Short Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGZ