График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DB Gold Short Exchange Traded Notes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) показал доход в -9.08% с начала года и -28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGZ составила -9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DB Gold Short Exchange Traded Notes
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -13.91%
- 10 лет*
- -9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.60%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.75% | -16.73% | 11.14% | -9.08% | |||||||||
| 2025 | -2.79% | -4.63% | -7.64% | -2.07% | -2.01% | 6.26% | -4.78% | -1.67% | -9.87% | 8.56% | -17.08% | 1.69% | -32.55% |
| 2024 | -0.35% | -0.00% | -8.74% | 1.44% | -1.53% | 0.61% | -2.47% | -2.73% | -3.70% | -2.35% | 3.70% | -1.19% | -16.46% |
| 2023 | -4.94% | 5.02% | -6.66% | -0.46% | 1.71% | 3.05% | -1.41% | 2.83% | 4.82% | -5.85% | -1.72% | -0.35% | -4.75% |
| 2022 | 2.64% | -6.25% | -1.04% | 2.69% | 2.62% | 1.86% | 2.75% | 3.78% | 3.78% | 2.23% | -6.67% | -2.78% | 4.93% |
| 2021 | 3.40% | 6.44% | 1.87% | -4.11% | -7.46% | 6.83% | -1.89% | -0.86% | 3.25% | -1.57% | 0.63% | -3.97% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Short Exchange Traded Notes: годовая альфа составляет -5.96%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.03.2008.
- Этот ETF участвовал в 20.54% снижения S&P 500 Index, но только в -17.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.96%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -17.79%
- Участие в снижении
- 20.54%
Комиссия
Комиссия DGZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGZ имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.90 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.39 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.40 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.61 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DB Gold Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 10 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Short Exchange Traded Notes составляет 84.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.32% | 13 нояб. 2008 г. | 4355 | 10 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.12% | 12 сент. 2008 г. | 12 | 29 сент. 2008 г. | 17 | 22 окт. 2008 г. | 29 |
| -12.54% | 2 мая 2008 г. | 51 | 15 июл. 2008 г. | 19 | 11 авг. 2008 г. | 70 |
| -5.98% | 2 апр. 2008 г. | 11 | 16 апр. 2008 г. | 6 | 24 апр. 2008 г. | 17 |
| -5.84% | 24 окт. 2008 г. | 8 | 4 нояб. 2008 г. | 6 | 12 нояб. 2008 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...