PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

DGZ — это пассивный ETF от Deutsche Bank, отслеживающий инвестиционный результат Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). DGZ запущен 27 февр. 2008 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US25154H7310

CUSIP

25154H731

Эмитент

Deutsche Bank

Дата выпуска

27 февр. 2008 г.

Категория

Inverse Commodities, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DGZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Популярные сравнения:
DGZ с IAUM DGZ с GLD
Популярные сравнения:
DGZ с IAUM DGZ с GLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) показал доход в -17.83% с начала года и -26.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGZ составила -7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DGZ

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-18.81%

1 год

-26.59%

3 года

-11.90%

5 лет

-8.95%

10 лет

-7.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.77%-4.58%-7.66%-2.11%-2.01%-17.83%
2024-0.40%0.00%-8.69%1.33%-1.42%0.55%-2.42%-2.82%-3.66%-2.35%3.70%-1.19%-16.50%
2023-4.94%4.99%-6.63%-0.41%1.65%3.05%-1.41%2.83%4.86%-5.84%-1.77%-0.30%-4.70%
20222.62%-6.23%-0.99%2.64%2.62%1.85%2.76%3.83%3.69%2.27%-6.66%-2.80%4.93%
20213.37%6.52%1.86%-4.10%-7.50%6.83%-1.87%-0.88%3.26%-1.53%0.58%-3.96%1.53%
2020-4.53%2.29%-0.17%-6.56%-3.20%-4.50%-2.88%-2.37%0.71%0.91%4.99%-7.03%-20.79%
2019-2.42%0.72%2.21%0.66%-0.87%-7.69%-0.24%-7.61%4.39%-2.63%2.62%-2.68%-13.42%
2018-3.17%2.73%0.07%0.30%1.25%4.29%2.75%2.12%1.01%-1.78%-0.33%-4.13%4.88%
2017-5.63%-2.60%-0.41%-1.32%0.07%2.45%-1.69%-4.22%3.81%0.43%-0.50%-2.01%-11.36%
2016-5.32%-11.06%0.56%-5.04%6.19%-8.91%-1.50%4.35%-1.98%3.43%8.30%2.30%-10.21%
2015-8.46%5.71%2.28%0.06%-0.71%1.50%6.71%-3.71%1.62%-2.33%6.71%0.47%9.13%
2014-3.43%-6.45%3.10%-0.61%2.96%-6.34%3.49%-0.24%6.11%3.06%0.44%-1.57%-0.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGZ составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DB Gold Short Exchange Traded Notes имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.94
  • За 5 лет: -0.43
  • За 10 лет: -0.43
  • За всё время: -0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

DB Gold Short Exchange Traded Notes не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DB Gold Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 79.59%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DB Gold Short Exchange Traded Notes составляет 79.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.59%13 нояб. 2008 г.41216 мая 2025 г.———
-18.12%12 сент. 2008 г.1229 сент. 2008 г.1722 окт. 2008 г.29
-12.54%2 мая 2008 г.4915 июл. 2008 г.1911 авг. 2008 г.68
-5.98%2 апр. 2008 г.1116 апр. 2008 г.624 апр. 2008 г.17
-5.84%24 окт. 2008 г.84 нояб. 2008 г.612 нояб. 2008 г.14
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...