Сравнение DGZ с GLD
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.53% против 11.81% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $2.72B | $2.53B | $2.75B |
Сравнение доходности по годам DGZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLD is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLD has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
DGZ
GLD
Сравнение DGZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.96 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.03 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -45.56% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -26.40% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -26.40% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.40% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -26.40% | -45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -21.43% | -61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -16.21% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 12.46% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 7.16% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 20.04% | +40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 28.35% | +45.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 18.58% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 16.18% | +13.04% |
Сравнение комиссий DGZ и GLD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLD
Ни DGZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs -8.53% for DGZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLD is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор