Сравнение DGZ с GLD
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -7.43% против 11.13% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам DGZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLD has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
DGZ
GLD
Сравнение DGZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.67 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -45.56% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -26.40% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -26.40% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.40% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -26.40% | -45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -26.40% | -54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -16.19% | -41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 11.04% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 6.59% | +17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 24.21% | +35.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 28.00% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 18.41% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 16.11% | +12.37% |
Сравнение комиссий DGZ и GLD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLD
Ни DGZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -7.43% for DGZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLD is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор