Сравнение DGZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
DGZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -10.19% против 14.11% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и GLD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DGZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
DGZ
GLD
Сравнение DGZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.89 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 2.31 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.70 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.90 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.89 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 1.25 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.89 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.63 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и GLD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLD
Ни DGZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -45.56% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -19.21% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -21.03% | -40.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -22.00% | -49.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -11.71% | -73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.49% | -16.17% | -41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 5.25% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 10.48% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 24.34% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 27.81% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 17.75% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 15.88% | +7.16% |