Сравнение DGZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Trust (GLD).
DGZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGZ или GLD.
Корреляция
Корреляция между DGZ и GLD составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLD
Основные характеристики
DGZ:
-0.76
GLD:
2.90
DGZ:
-1.00
GLD:
3.67
DGZ:
0.89
GLD:
1.49
DGZ:
-0.29
GLD:
5.47
DGZ:
-1.45
GLD:
14.93
DGZ:
15.04%
GLD:
2.97%
DGZ:
28.84%
GLD:
15.33%
DGZ:
-76.44%
GLD:
-45.56%
DGZ:
-75.83%
GLD:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -6.46% против 8.94% соответственно.
DGZ
-4.82%
-2.35%
-8.56%
-21.70%
-7.19%
-6.46%
GLD
11.82%
6.41%
16.69%
44.35%
11.87%
8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и GLD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGZ и GLD
DGZ
GLD
Сравнение DGZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLD
Ни DGZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -76.44%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.