Сравнение DGZ с IAUM
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -14.24%/yr vs 28.82%/yr for IAUM. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -4.68%.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
IAUM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -3.90% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -4.68% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DGZ and IAUM is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between DGZ and IAUM shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DGZ
IAUM
Сравнение DGZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.89 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.40 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и IAUM
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -24.37% | -61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -24.37% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -24.37% | -35.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -23.81% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -5.46% | -52.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 9.06% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и IAUM
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 8.12% | +37.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 24.11% | +34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 27.27% | +42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 18.10% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.10% | +10.07% |
Сравнение комиссий DGZ и IAUM
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и IAUM
Ни DGZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and IAUM have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to IAUM (8.12%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 28.82% vs -14.24% for DGZ. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 28.82% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while IAUM is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор