Сравнение DGZ с IAUM
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -12.22%/yr vs 19.18%/yr for IAUM. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -1.56%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
IAUM
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $93.38M | $76.09M | $95.11M |
Сравнение доходности по годам DGZ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -3.90% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.56% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DGZ and IAUM is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -0.54 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and IAUM has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DGZ
IAUM
Сравнение DGZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.98 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.07 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и IAUM
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -26.31% | -60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -26.31% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -26.31% | -33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.31% | -35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -21.32% | -62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -5.91% | -52.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 12.41% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и IAUM
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 7.06% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 19.91% | +40.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 28.03% | +45.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 18.42% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 18.26% | +10.96% |
Сравнение комиссий DGZ и IAUM
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и IAUM
Ни DGZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and IAUM have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to IAUM (7.06%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs IAUM's -26.31%.
On 5-year performance, IAUM leads with 19.18% vs -12.22% for DGZ. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 19.18% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while IAUM is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор