PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGZ и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%-4.71%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий DGZ и IAUM

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

DGZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGZIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.92

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

2.35

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.74

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

10.02

-11.38

DGZ vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGZIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.92

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.31

-1.70

Корреляция

Корреляция между DGZ и IAUM составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и IAUM

Ни DGZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGZ и IAUM

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGZIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-20.87%

-65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-19.15%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.76%

-11.69%

-73.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.49%

-4.99%

-52.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

5.23%

+16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и IAUM

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGZIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

10.38%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.94%

24.00%

+19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

27.53%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

17.79%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.79%

+5.25%