Сравнение DGZ с IAUM
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -16.62%/yr vs 31.53%/yr for IAUM. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.00%.
DGZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 16.59%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- -8.68%
IAUM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 2.71% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -4.71% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.00% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DGZ and IAUM is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between DGZ and IAUM shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DGZ
IAUM
Сравнение DGZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.70 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.22 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.24 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.16 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и IAUM
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -20.87% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -19.15% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -19.15% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.41% | -17.68% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -5.30% | -52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.80% | 7.70% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и IAUM
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.00% | 5.50% | +39.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 22.89% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 26.31% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 17.86% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 17.86% | +9.54% |
Сравнение комиссий DGZ и IAUM
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и IAUM
Ни DGZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and IAUM have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.00%) compared to IAUM (5.50%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs IAUM's -20.87%.
On 3-year performance, IAUM leads with 31.53% vs -16.62% for DGZ. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.53% return vs -16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while IAUM is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор