Сравнение DGZ с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
DGZ и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -4.71% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и IAUM
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
DGZ vs. IAUM — Ранг доходности на риск
DGZ
IAUM
Сравнение DGZ c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.92 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 2.35 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.74 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.02 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.92 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.31 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и IAUM составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и IAUM
Ни DGZ, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и IAUM
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -20.87% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -19.15% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -11.69% | -73.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.49% | -4.99% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 5.23% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и IAUM
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 10.38% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 24.00% | +19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 27.53% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 17.79% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.79% | +5.25% |