Сравнение DGZ с GLL
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs -20.63%/yr for GLL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции DGZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -7.43% против -20.63% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам DGZ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGZ and GLL has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGZ
GLL
Сравнение DGZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.57 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.83 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.24% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -65.10% | +28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -87.95% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -89.76% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -95.76% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -98.70% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -85.20% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 44.38% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLL
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 12.83% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 46.49% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 55.17% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 36.73% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 32.44% | -3.96% |
Сравнение комиссий DGZ и GLL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLL
Ни DGZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGZ leads with -7.43% vs -20.63% for GLL. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -7.43% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGZ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.95% for GLL.
DGZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор