Сравнение DGZ с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
DGZ и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -9.08% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции DGZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -9.99% против -24.50% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -13.91%
- 10 лет*
- -9.99%
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и GLL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
DGZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGZ
GLL
Сравнение DGZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -1.10 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -2.03 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.86 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.39 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.93 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.69 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и GLL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLL
Ни DGZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.24% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -71.53% | +30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -89.76% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -95.76% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -99.04% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.48% | -84.99% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.88% | 44.01% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLL
Текущая волатильность для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) составляет 16.64%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 21.53% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 46.40% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 54.76% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 35.40% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 31.98% | -8.95% |