PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-9.08%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции DGZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -9.99% против -24.50% соответственно.


DGZ

1 день
0.81%
1 месяц
11.14%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-28.38%
3 года*
-19.40%
5 лет*
-13.91%
10 лет*
-9.99%

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий DGZ и GLL

DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

DGZ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGZGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-2.03

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.86

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-1.39

+0.08

DGZ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGZGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

-0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.69

+0.31

Корреляция

Корреляция между DGZ и GLL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GLL

Ни DGZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GLL

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


DGZGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-99.24%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-71.53%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-89.76%

+28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-95.76%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.42%

-99.04%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.48%

-84.99%

+27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

44.01%

-22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GLL

Текущая волатильность для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) составляет 16.64%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGZGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

21.53%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

46.40%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

54.76%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

35.40%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

31.98%

-8.95%