Сравнение DGZ с GLL
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.12%/yr vs -21.26%/yr for GLL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DGZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -7.12% против -21.26% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам DGZ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between DGZ and GLL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGZ
GLL
Сравнение DGZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.92 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.24% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -65.10% | +26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -87.95% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -89.76% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -95.76% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -98.77% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -85.15% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 43.09% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLL
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 16.15% | +29.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 46.91% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 54.37% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 36.40% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 32.31% | -4.14% |
Сравнение комиссий DGZ и GLL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLL
Ни DGZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGZ leads with -7.12% vs -21.26% for GLL. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -7.12% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGZ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.95% for GLL.
DGZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор