Сравнение DGZ с GLL
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs -21.60%/yr for GLL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции DGZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -8.53% против -21.60% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $51.72M | $42.12M | $59.98M |
Сравнение доходности по годам DGZ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLL is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between DGZ and GLL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
DGZ
GLL
Сравнение DGZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.00 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLL
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.24% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -64.23% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -87.95% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -89.76% | +28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -95.76% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -98.86% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -85.24% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 44.30% | -23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLL
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 14.46% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 39.46% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 55.85% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 37.07% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 32.57% | -3.35% |
Сравнение комиссий DGZ и GLL
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLL
Ни DGZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DGZ leads with -8.53% vs -21.60% for GLL. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -8.53% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DGZ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.95% for GLL.
DGZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор