Сравнение DGZ с CMDY
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.64%/yr vs 9.55%/yr for CMDY. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.93% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between DGZ and CMDY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. CMDY — Ранг доходности на риск
DGZ
CMDY
Сравнение DGZ c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.92 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.42 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и CMDY
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -31.19% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -14.23% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -14.23% | -45.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.56% | -34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -8.97% | -72.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -13.10% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 4.25% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и CMDY
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 4.64% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 14.38% | +44.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 16.53% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 15.82% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 14.65% | +13.83% |
Сравнение комиссий DGZ и CMDY
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и CMDY
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and CMDY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to CMDY (4.64%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.55% vs -9.64% for DGZ. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.55% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while CMDY is Commodities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор