Сравнение DGTSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGTSX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и SPY
Основные характеристики
DGTSX:
0.26
SPY:
0.30
DGTSX:
0.34
SPY:
0.56
DGTSX:
1.07
SPY:
1.08
DGTSX:
0.22
SPY:
0.31
DGTSX:
0.58
SPY:
1.40
DGTSX:
2.56%
SPY:
4.18%
DGTSX:
5.76%
SPY:
19.64%
DGTSX:
-17.58%
SPY:
-55.19%
DGTSX:
-5.26%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.46% против 11.54% соответственно.
DGTSX
-0.40%
-1.26%
-4.41%
1.63%
2.79%
2.46%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и SPY
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGTSX и SPY
DGTSX
SPY
Сравнение DGTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и SPY
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.55% | 3.39% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и SPY
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.