Сравнение DGTSX с SPY
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - DGTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.16%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 15.27% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 4.75%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам DGTSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.15% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DGTSX and SPY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.87 |
The correlation between DGTSX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGTSX
SPY
Сравнение DGTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGTSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.71 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 11.55 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и SPY
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -55.19% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -8.88% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -18.76% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -24.50% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -33.72% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -9.01% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.08% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.10% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 10.32% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 12.88% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 17.21% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 17.96% | -12.73% |
Сравнение комиссий DGTSX и SPY
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и SPY
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.75% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DGTSX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to DGTSX (1.09%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs SPY's -55.19%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор