Сравнение DGTSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGTSX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и SPY
Основные характеристики
DGTSX:
0.48
SPY:
2.17
DGTSX:
0.56
SPY:
2.88
DGTSX:
1.15
SPY:
1.40
DGTSX:
0.46
SPY:
3.26
DGTSX:
1.88
SPY:
14.09
DGTSX:
1.53%
SPY:
1.95%
DGTSX:
5.96%
SPY:
12.64%
DGTSX:
-16.71%
SPY:
-55.19%
DGTSX:
-5.89%
SPY:
-2.83%
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.15% соответственно.
DGTSX
0.15%
-5.89%
-2.06%
2.56%
3.00%
3.41%
SPY
0.44%
-2.83%
6.59%
25.62%
14.26%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и SPY
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGTSX и SPY
DGTSX
SPY
Сравнение DGTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и SPY
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 2.11% | 2.12% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и SPY
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и SPY
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.