Сравнение DGTSX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -0.41% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 7.83% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 4.83%
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DGSIX
И DGTSX, и DGSIX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DGSIX
Сравнение DGTSX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.31 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.88 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.25 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DGSIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.97% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DGSIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -41.64% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.27% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -18.36% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -23.59% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.85% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.46% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.61% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DGSIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.35%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.96% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.51% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 9.85% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.15% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 10.34% | -5.13% |