Сравнение DGTSX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или TAIAX.
Корреляция
Корреляция между DGTSX и TAIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и TAIAX
Основные характеристики
DGTSX:
0.48
TAIAX:
1.06
DGTSX:
0.56
TAIAX:
1.35
DGTSX:
1.15
TAIAX:
1.22
DGTSX:
0.46
TAIAX:
1.24
DGTSX:
1.88
TAIAX:
5.59
DGTSX:
1.53%
TAIAX:
1.30%
DGTSX:
5.96%
TAIAX:
6.85%
DGTSX:
-16.71%
TAIAX:
-21.42%
DGTSX:
-5.89%
TAIAX:
-5.53%
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 3.41% против 6.04% соответственно.
DGTSX
0.15%
-5.89%
-2.06%
2.56%
3.00%
3.41%
TAIAX
0.32%
-5.41%
-0.21%
6.71%
5.36%
6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и TAIAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGTSX и TAIAX
DGTSX
TAIAX
Сравнение DGTSX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и TAIAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности TAIAX в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 2.11% | 2.12% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 1.56% | 1.57% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и TAIAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и TAIAX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.