PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGTSX с TAIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
6.33%
DGTSX
TAIAX

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 6.56% соответственно.


DGTSX

С начала года

8.08%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.43%

1 год

10.92%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

TAIAX

С начала года

11.59%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.33%

1 год

17.17%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.56%

Основные характеристики


DGTSXTAIAX
Коэф-т Шарпа3.343.07
Коэф-т Сортино5.144.48
Коэф-т Омега1.711.59
Коэф-т Кальмара4.143.74
Коэф-т Мартина26.0221.07
Индекс Язвы0.42%0.82%
Дневная вол-ть3.27%5.60%
Макс. просадка-16.71%-21.42%
Текущая просадка-0.07%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGTSX и TAIAX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии DGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DGTSX и TAIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGTSX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGTSX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.343.07
Коэффициент Сортино DGTSX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.144.48
Коэффициент Омега DGTSX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.59
Коэффициент Кальмара DGTSX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.143.74
Коэффициент Мартина DGTSX, с текущим значением в 26.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.0221.07
DGTSX
TAIAX

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
3.07
DGTSX
TAIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и TAIAX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TAIAX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
3.29%2.78%2.06%1.32%0.86%2.07%2.55%1.72%1.50%1.49%1.82%1.24%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.21%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и TAIAX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.90%
DGTSX
TAIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и TAIAX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 0.93%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.44%
DGTSX
TAIAX