Сравнение DGTSX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или TAIAX.
Основные характеристики
| DGTSX | TAIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.07% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 5.65 | 5.18 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 29.09 | 25.61 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 3.36% | 5.70% |
| Макс. просадка | -16.71% | -21.42% |
| Текущая просадка | -0.28% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и TAIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и TAIAX
С начала года, DGTSX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и TAIAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGTSX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и TAIAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TAIAX в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.30% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% | 1.24% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.21% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и TAIAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и TAIAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 0.99%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.