Сравнение DGTSX с DFEOX
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DGTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.21%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 5.21% против 14.53% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 5.21%
DFEOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.30% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 12.32% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Correlation
The correlation between DGTSX and DFEOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between DGTSX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFEOX
Сравнение DGTSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.64 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 16.50 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.64 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.55 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFEOX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.77% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -8.28% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -19.24% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -22.86% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -36.55% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -7.19% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.82% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.14%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.88% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 8.77% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 11.44% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 16.88% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 18.01% | -12.78% |
Сравнение комиссий DGTSX и DFEOX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFEOX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DFEOX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DGTSX and DFEOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFEOX has higher volatility (2.88%) compared to DGTSX (1.14%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs DFEOX's -56.77%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и DFEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор