Сравнение DGTSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.25% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFEOX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFEOX
Сравнение DGTSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.07 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.61 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.33 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.41 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.07 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFEOX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFEOX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.77% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -12.58% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -22.86% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -36.55% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.76% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -7.24% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.63% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.19% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 8.89% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 18.03% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.92% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 18.00% | -12.78% |