PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и DFEOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.25% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Сравнение комиссий DGTSX и DFEOX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.07

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.61

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.33

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

6.41

+4.57

DGTSX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.07

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.39

Корреляция

Корреляция между DGTSX и DFEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DFEOX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFEOX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DFEOX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFEOX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-56.77%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.58%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-22.86%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-36.55%

+25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.76%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.24%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.63%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.19%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

8.89%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.03%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.92%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.00%

-12.78%