Сравнение DGTSX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.50% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и NWQIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
DGTSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
NWQIX
Сравнение DGTSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.69 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.72 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.30 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.39 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и NWQIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и NWQIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -23.89% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.75% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -17.75% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -23.89% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.82% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.03% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.92% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и NWQIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.98% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.54% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.66% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.32% | -1.10% |