Сравнение DGTSX с NWQIX
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.16%/yr vs 5.26%/yr for NWQIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGTSX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции NWQIX немного впереди с 5.26%.
DGTSX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 4.75%
NWQIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGTSX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.15% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.07% | 11.74% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Correlation
The correlation between DGTSX and NWQIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between DGTSX and NWQIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
NWQIX
Сравнение DGTSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGTSX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.13 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 18.63 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и NWQIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -23.89% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.94% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -4.59% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -17.75% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -23.89% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.98% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и NWQIX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) имеют волатильность 1.09% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.21% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.98% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.71% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.29% | -1.06% |
Сравнение комиссий DGTSX и NWQIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и NWQIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NWQIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.75% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.52% | 6.09% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
DGTSX and NWQIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGTSX has higher volatility (1.09%) compared to NWQIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор