PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGTSX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции NWQIX немного впереди с 5.26%.


DGTSX

1 день
0.55%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
3.75%
С начала года
5.15%
1 год
8.72%
3 года*
8.21%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.16%
Всё время*
4.75%

NWQIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
4.19%
С начала года
6.07%
1 год
12.11%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.26%
Всё время*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DGTSX и NWQIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.15%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
6.07%11.74%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Correlation

The correlation between DGTSX and NWQIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.69

The correlation between DGTSX and NWQIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

DGTSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGTSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGTSXNWQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.13

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

18.63

-4.24

DGTSX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWQIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и NWQIX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и NWQIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGTSXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-23.89%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.94%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-4.59%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-17.75%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-23.89%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.98%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и NWQIX

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) имеют волатильность 1.09% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGTSXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.21%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.98%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

5.71%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.29%

-1.06%

Сравнение комиссий DGTSX и NWQIX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и NWQIX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NWQIX в 5.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.75%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
5.52%6.09%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Часто задаваемые вопросы


DGTSX and NWQIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGTSX has higher volatility (1.09%) compared to NWQIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs NWQIX's -23.89%.

NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTSX и NWQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор