PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTSX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGTSX с SACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGTSX returned 5.21%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.25% соответственно.

DGTSX

1 день
0.14%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.61%
1 год
10.24%
3 года*
8.53%
5 лет*
5.26%
10 лет*
5.21%

SACAX

1 день
0.54%
1 месяц
4.86%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.25%
3 года*
21.69%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGTSX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.30%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.70%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between DGTSX and SACAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.91

The correlation between DGTSX and SACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с VOOSACAX с PFUMXSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PHTUXSACAX с PTEAX

Доходность на риск

DGTSX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTSXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.22

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.10

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.92

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

13.07

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTSX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SACAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTSXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.22

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.48

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и SACAX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTSXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-54.31%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-8.85%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-15.88%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-26.96%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-34.90%

+23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-9.79%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.97%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и SACAX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.14%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTSXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.29%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

11.60%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

15.63%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

16.05%

-10.82%

Сравнение комиссий DGTSX и SACAX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и SACAX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности SACAX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.70%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.74%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGTSX and SACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SACAX has higher volatility (3.34%) compared to DGTSX (1.14%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs SACAX's -54.31%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGTSX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор