PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25434D6334

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

23 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGTSX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Популярные сравнения:
DGTSX с FASIX DGTSX с TAIAX DGTSX с SPY
Популярные сравнения:
DGTSX с FASIX DGTSX с TAIAX DGTSX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) показал доход в 2.67% с начала года и 2.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGTSX составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DGTSX

С начала года

2.67%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-2.21%

1 год

2.62%

3 года

3.09%

5 лет

2.76%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.17%0.29%-0.68%0.22%1.67%2.67%
20240.29%1.17%1.28%-0.93%1.65%0.54%1.42%0.84%0.94%-0.49%1.60%-4.76%3.44%
20232.81%-1.25%1.34%0.52%-0.66%1.64%1.31%-0.43%-1.06%-0.66%2.90%0.26%6.80%
2022-1.90%-0.62%-0.86%-2.60%0.43%-3.25%3.13%-1.95%-4.06%2.09%2.88%-2.03%-8.69%
20210.14%0.76%0.88%1.23%0.67%0.14%0.74%0.53%-1.37%1.01%-0.33%-1.06%3.35%
2020-0.07%-1.82%-4.37%3.80%1.65%1.05%1.60%1.65%-0.78%-0.29%3.36%0.29%5.95%
20192.65%0.91%0.79%1.12%-1.25%2.08%0.29%-0.15%0.55%0.66%0.80%0.48%9.25%
20180.82%-1.25%-0.06%0.07%0.60%0.01%0.74%0.66%-0.22%-2.14%0.60%-2.07%-2.27%
20170.85%0.85%0.22%0.69%0.30%0.15%0.91%0.23%0.45%0.75%0.52%0.25%6.33%
2016-0.72%0.16%2.49%0.47%0.08%0.64%1.25%0.08%0.28%-0.62%0.23%0.20%4.60%
20150.39%1.17%-0.13%0.47%0.08%-0.70%0.08%-1.64%-0.56%1.68%-0.08%-0.99%-0.27%
2014-0.39%1.35%0.13%0.31%0.94%0.66%-0.69%1.09%-1.39%0.63%0.54%-0.76%2.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGTSX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGTSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.00$0.65$0.36$0.51$0.31$0.36$0.38$0.27$0.24$0.19$0.26

Дивидендный доход

7.24%7.29%4.74%2.76%3.49%2.12%2.58%2.99%2.02%1.84%1.49%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.71$1.00
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.46$0.65
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.36
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.41$0.51
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.24$0.31
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.27$0.38
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.27
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.24
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.19
2014$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.58%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.1498 окт. 2009 г.487
-13.36%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.44612 июл. 2024 г.670
-10.45%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-6.86%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-5.68%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...