DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D6334 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 23 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DGTSX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGTSX с FASIX, DGTSX с TAIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал доход в 6.71% с начала года и 10.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.71% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.05% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.57% | 8.81% |
| 1 год | 10.68% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.40% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.84% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 1.17% | 1.28% | -0.93% | 1.65% | 0.54% | 1.42% | 0.84% | 6.71% | ||||
| 2023 | 2.81% | -1.25% | 1.34% | 0.52% | -0.66% | 1.65% | 1.31% | -0.43% | -1.06% | -0.66% | 2.90% | 2.26% | 8.93% |
| 2022 | -1.90% | -0.62% | -0.86% | -2.60% | 0.43% | -3.25% | 3.13% | -1.95% | -4.06% | 2.09% | 2.88% | -1.35% | -8.06% |
| 2021 | 0.14% | 0.76% | 0.89% | 1.23% | 0.67% | 0.14% | 0.74% | 0.53% | -1.38% | 1.01% | -0.33% | 1.11% | 5.60% |
| 2020 | -0.07% | -1.82% | -4.38% | 3.80% | 1.65% | 1.04% | 1.60% | 1.65% | -0.77% | -0.28% | 3.36% | 1.56% | 7.29% |
| 2019 | 2.65% | 0.91% | 0.79% | 1.12% | -1.26% | 2.08% | 0.29% | -0.15% | 0.55% | 0.66% | 0.80% | 0.99% | 9.80% |
| 2018 | 0.82% | -1.25% | -0.06% | 0.08% | 0.60% | 0.01% | 0.74% | 0.66% | -0.22% | -2.14% | 0.60% | -1.64% | -1.85% |
| 2017 | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 0.69% | 0.30% | 0.15% | 0.91% | 0.23% | 0.45% | 0.75% | 0.52% | 0.54% | 6.64% |
| 2016 | -0.72% | 0.16% | 2.49% | 0.47% | 0.08% | 0.64% | 1.25% | 0.08% | 0.28% | -0.62% | 0.23% | 0.54% | 4.96% |
| 2015 | 0.39% | 1.17% | -0.12% | 0.47% | 0.08% | -0.70% | 0.08% | -1.64% | -0.56% | 1.68% | -0.08% | -0.99% | -0.27% |
| 2014 | -0.39% | 1.35% | 0.12% | 0.31% | 0.94% | 0.66% | -0.69% | 1.09% | -1.39% | 0.62% | 0.54% | -0.56% | 2.60% |
| 2013 | 1.15% | 0.33% | 0.88% | 0.72% | -0.40% | -1.39% | 1.71% | -0.96% | 1.77% | 1.28% | 0.47% | 0.19% | 5.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.65 | $0.36 | $0.51 | $0.31 | $0.35 | $0.38 | $0.27 | $0.24 | $0.19 | $0.26 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.07% | 4.75% | 2.77% | 3.49% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 2.01% | 1.85% | 1.50% | 2.02% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.71% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 128 | 9 сент. 2009 г. | 466 |
| -11.46% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 535 |
| -10.45% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -5.68% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 130 |
| -4.87% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.