- ISIN
- US25434D6334
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 дек. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции DGTSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) показал доход в 4.37% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGTSX составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность DGTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGTSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 0.98% | -1.85% | 2.49% | 1.32% | 0.21% | 4.37% | ||||||
| 2025 | 1.17% | 0.29% | -0.93% | 0.22% | 1.67% | 1.50% | 0.64% | 1.20% | 0.96% | 0.63% | 0.41% | 0.36% | 8.39% |
| 2024 | 0.29% | 1.17% | 1.28% | -0.93% | 1.65% | 0.54% | 1.42% | 0.84% | 0.94% | -0.49% | 1.60% | -1.08% | 7.43% |
| 2023 | 2.81% | -1.25% | 1.34% | 0.52% | -0.66% | 1.64% | 1.31% | -0.43% | -1.06% | -0.66% | 2.90% | 2.26% | 8.93% |
| 2022 | -1.90% | -0.62% | -0.86% | -2.60% | 0.43% | -3.25% | 3.13% | -1.95% | -4.06% | 2.09% | 2.88% | -1.35% | -8.06% |
| 2021 | 0.14% | 0.76% | 0.89% | 1.23% | 0.67% | 0.14% | 0.74% | 0.53% | -1.38% | 1.01% | -0.33% | 5.50% | 10.20% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.23, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.34%) than losses (27.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.23 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 30.34%
- Участие в снижении
- 27.71%
Комиссия
Комиссия DGTSX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGTSX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.81 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 12.55 | +3.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.78 | $1.00 | $0.65 | $0.36 | $1.12 | $0.31 | $0.35 | $0.38 | $0.17 | $0.16 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.69% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -16.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 6mo 4d | 1y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.26%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -10.45%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.46%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 4mo 7d | 8moдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.68%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 26d | 6mo 6dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| DGTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.78% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -9.10% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -18.90% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -25.43% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -33.92% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.43% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.71% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.03% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGTSX
Добавьте DFA Global Allocation 25/75 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGTSX