PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS25434D6334
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска23 дек. 2003 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGTSX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DGTSX с FASIX, DGTSX с TAIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
11.47%
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал доход в 7.26% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.26%24.30%
1 месяц0.14%4.09%
6 месяцев4.38%14.29%
1 год11.45%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.29%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.89%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%1.17%1.28%-0.92%1.65%0.54%1.42%0.84%0.94%-0.49%7.26%
20232.81%-1.25%1.34%0.52%-0.66%1.64%1.31%-0.43%-1.06%-0.66%2.90%2.26%8.93%
2022-1.90%-0.62%-0.86%-2.60%0.43%-3.25%3.13%-1.95%-4.06%2.09%2.88%-1.35%-8.06%
20210.14%0.76%0.89%1.23%0.67%0.14%0.74%0.53%-1.38%1.01%-0.33%1.10%5.61%
2020-0.07%-1.82%-4.38%3.80%1.65%1.04%1.61%1.65%-0.77%-0.28%3.36%1.56%7.29%
20192.65%0.91%0.79%1.12%-1.25%2.08%0.29%-0.15%0.55%0.66%0.80%0.99%9.80%
20180.82%-1.25%-0.06%0.07%0.60%0.01%0.74%0.66%-0.22%-2.14%0.60%-1.64%-1.85%
20170.85%0.85%0.22%0.69%0.30%0.15%0.91%0.23%0.45%0.75%0.52%0.54%6.64%
2016-0.72%0.16%2.49%0.47%0.08%0.64%1.25%0.08%0.28%-0.62%0.23%0.54%4.96%
20150.39%1.17%-0.12%0.47%0.08%-0.70%0.08%-1.64%-0.56%1.68%-0.08%-0.99%-0.27%
2014-0.39%1.35%0.12%0.31%0.94%0.66%-0.69%1.09%-1.39%0.62%0.54%-0.56%2.60%
20131.15%0.33%0.88%0.72%-0.40%-1.39%1.71%-0.96%1.77%1.28%0.47%0.19%5.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGTSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DGTSX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGTSX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGTSX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGTSX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGTSX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGTSX, с текущим значением в 27.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.70
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.48$0.38$0.27$0.20$0.12$0.29$0.33$0.23$0.19$0.19$0.23$0.16

Дивидендный доход

3.31%2.78%2.06%1.32%0.86%2.07%2.55%1.72%1.50%1.49%1.82%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.38
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.27
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.20
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.12
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.33
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.23
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.19
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.19
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.23
2013$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.40%
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.71%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.1289 сент. 2009 г.466
-11.46%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.535
-10.45%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-5.68%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.130
-4.87%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Global Allocation 25/75 Portfolio составляет 0.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
3.19%
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)