Сравнение DGTSX с FASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и FASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 4.21% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FASIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Доходность на риск
DGTSX vs. FASIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
FASIX
Сравнение DGTSX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | FASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.67 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.63 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.41 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FASIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FASIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FASIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FASIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -19.61% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.35% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -13.86% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -13.86% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.40% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.79% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.85% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FASIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | FASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.17% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.07% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.67% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.01% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.60% | +0.62% |