Сравнение DGTSX с FASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или FASIX.
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FASIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FASIX
Основные характеристики
DGTSX:
0.26
FASIX:
1.09
DGTSX:
0.34
FASIX:
1.57
DGTSX:
1.07
FASIX:
1.20
DGTSX:
0.22
FASIX:
0.87
DGTSX:
0.58
FASIX:
5.00
DGTSX:
2.56%
FASIX:
1.08%
DGTSX:
5.76%
FASIX:
4.94%
DGTSX:
-17.58%
FASIX:
-17.48%
DGTSX:
-5.26%
FASIX:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FASIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.09% соответственно.
DGTSX
-0.40%
-1.26%
-4.41%
1.63%
2.79%
2.46%
FASIX
-0.34%
-1.88%
-1.54%
5.47%
2.76%
2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FASIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGTSX и FASIX
DGTSX
FASIX
Сравнение DGTSX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FASIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FASIX в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.55% | 3.39% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.35% | 3.28% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FASIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -17.58%, примерно равная максимальной просадке FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FASIX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.