Сравнение DGTSX с FASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или FASIX.
Основные характеристики
| DGTSX | FASIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.45% | 11.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.29% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.89% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 5.39 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 27.60 | 16.58 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 3.33% | 4.45% |
| Макс. просадка | -16.71% | -17.48% |
| Текущая просадка | -0.48% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FASIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FASIX
С начала года, DGTSX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FASIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGTSX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FASIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FASIX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.31% | 2.78% | 2.06% | 1.32% | 0.86% | 2.07% | 2.55% | 1.72% | 1.50% | 1.49% | 1.82% | 1.24% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.27% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FASIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FASIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.