Сравнение DGTSX с FASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).
DGTSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGTSX или FASIX.
Основные характеристики
| DGTSX | FASIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 10.68% | 11.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.58% | 1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 3.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.84% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 3.50% | 4.84% |
| Макс. просадка | -16.71% | -17.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FASIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FASIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGTSX показывает доходность 6.71%, а FASIX немного ниже – 6.58%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 3.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FASIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGTSX c FASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FASIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FASIX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.07% | 4.75% | 2.77% | 3.49% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 2.01% | 1.85% | 1.50% | 2.02% | 1.48% |
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.26% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.59% | 2.18% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FASIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FASIX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеют волатильность 1.07% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.