PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGTSX с FASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
4.16%
DGTSX
FASIX

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FASIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции DGTSX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.44% соответственно.


DGTSX

С начала года

8.08%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.43%

1 год

10.92%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

FASIX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

4.16%

1 год

10.36%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

Основные характеристики


DGTSXFASIX
Коэф-т Шарпа3.342.38
Коэф-т Сортино5.143.52
Коэф-т Омега1.711.45
Коэф-т Кальмара4.141.14
Коэф-т Мартина26.0213.50
Индекс Язвы0.42%0.77%
Дневная вол-ть3.27%4.34%
Макс. просадка-16.71%-17.48%
Текущая просадка-0.07%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGTSX и FASIX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FASIX в 0.51%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии DGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DGTSX и FASIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGTSX c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGTSX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.342.38
Коэффициент Сортино DGTSX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.143.52
Коэффициент Омега DGTSX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.45
Коэффициент Кальмара DGTSX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.261.14
Коэффициент Мартина DGTSX, с текущим значением в 26.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.0213.50
DGTSX
FASIX

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FASIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
2.38
DGTSX
FASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и FASIX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью FASIX в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
3.29%2.78%2.06%1.32%0.86%2.07%2.55%1.72%1.50%1.49%1.82%1.24%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.26%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и FASIX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FASIX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.97%
DGTSX
FASIX

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и FASIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.12%
DGTSX
FASIX