Сравнение DGTSX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -0.47% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и FRGAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
FRGAX
Сравнение DGTSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.93 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.74 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.96 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FRGAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FRGAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -11.77% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.53% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.02% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.62% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.87% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FRGAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.51% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 7.04% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 12.09% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.33% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 10.33% | -5.11% |