PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и FRGAX


2026 (YTD)2025202420232022
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-0.47%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund
-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Сравнение комиссий DGTSX и FRGAX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.93

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.74

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

7.96

+3.01

DGTSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.27

-0.36

Корреляция

Корреляция между DGTSX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и FRGAX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund
2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и FRGAX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FRGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-11.77%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.53%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.02%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.62%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.87%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и FRGAX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.51%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

7.04%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

12.09%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

10.33%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

10.33%

-5.11%