Сравнение DGTSX с FRGAX
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DGTSX returned 8.46%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
DGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.19%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGTSX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.09% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -0.47% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between DGTSX and FRGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between DGTSX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DGTSX
FRGAX
Сравнение DGTSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.13 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 14.01 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и FRGAX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -11.77% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -7.03% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -11.77% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.59% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.58% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.57% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и FRGAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.80% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 7.22% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 9.05% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 10.31% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 10.31% | -5.08% |
Сравнение комиссий DGTSX и FRGAX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и FRGAX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.71% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DGTSX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to DGTSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs FRGAX's -11.77%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор