Сравнение DGTSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.84% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFSVX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFSVX
Сравнение DGTSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.13 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.67 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.56 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.75 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.13 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFSVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFSVX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFSVX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -66.70% | +49.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -15.11% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -27.69% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -52.12% | +40.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.89% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -9.51% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.09% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.46% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 12.88% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 23.35% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 21.68% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 23.92% | -18.70% |