Сравнение DGTSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.59% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFIVX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFIVX
Сравнение DGTSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.08 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.61 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFIVX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFIVX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -66.61% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.99% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -25.29% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -48.11% | +36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.92% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -12.30% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.72% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.92% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 10.68% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 16.67% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.27% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 18.07% | -12.85% |