Сравнение DFIVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.91% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и VXUS
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DFIVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFIVX
VXUS
Сравнение DFIVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.64 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.26 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.42 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 9.37 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и VXUS
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и VXUS
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -35.97% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.27% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -29.44% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -35.97% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -8.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.29% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.91% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и VXUS
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.31% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.50% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.19% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.82% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.09% | +0.97% |