Сравнение DFIVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или VXUS.
Основные характеристики
| DFIVX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 9.61% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 6.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 4.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.78% |
| Макс. просадка | -65.67% | -35.97% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и VXUS
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и VXUS
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и VXUS
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VXUS в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.48% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и VXUS
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и VXUS
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.