Сравнение DFIVX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 7.86% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и AVDV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DFIVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DFIVX
AVDV
Сравнение DFIVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.78 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.48 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.87 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 16.10 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и AVDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и AVDV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и AVDV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -43.01% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.19% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -28.08% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.48% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -6.88% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.17% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и AVDV
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.92%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.50% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.20% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.44% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.15% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.76% | -1.69% |