Сравнение DFIVX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или AVDV.
Основные характеристики
| DFIVX | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 20.15% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 14.90% |
| Макс. просадка | -65.67% | -43.01% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и AVDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 11.54%, а AVDV немного выше – 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и AVDV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и AVDV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AVDV в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.02% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и AVDV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и AVDV
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.25%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.