Сравнение DFIVX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или EFV.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и EFV
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 5.41% против 4.04% соответственно.
DFIVX
8.01%
-3.67%
-2.31%
14.02%
7.92%
5.41%
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
Основные характеристики
| DFIVX | EFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.67% | -63.94% |
| Текущая просадка | -5.75% | -6.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и EFV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DFIVX и EFV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и EFV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EFV в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.26% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и EFV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и EFV
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.