PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.85%/yr vs 9.75%/yr for EFV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.75% соответственно.

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between DFIVX and EFV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.96

The correlation between DFIVX and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVXDFIVX с FIGRX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с HDEF

Доходность на риск

DFIVX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.97

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.73

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.57

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

9.57

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.97

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и EFV

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-63.94%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.90%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-13.72%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.84%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-43.16%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.51%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-14.83%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.91%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и EFV

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.52%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.56%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.21%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.96%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.86%

+0.16%

Сравнение комиссий DFIVX и EFV

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и EFV

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIVX and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs EFV's -63.94%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор