Сравнение DFIVX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или EFV.
Корреляция
Корреляция между DFIVX и EFV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и EFV
Основные характеристики
DFIVX:
1.54
EFV:
1.47
DFIVX:
2.06
EFV:
1.99
DFIVX:
1.27
EFV:
1.25
DFIVX:
2.32
EFV:
2.01
DFIVX:
6.00
EFV:
4.93
DFIVX:
3.24%
EFV:
3.72%
DFIVX:
12.64%
EFV:
12.47%
DFIVX:
-66.29%
EFV:
-63.94%
DFIVX:
0.00%
EFV:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 8.69%, а EFV немного выше – 8.81%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.46% соответственно.
DFIVX
8.69%
6.12%
4.91%
16.81%
9.81%
5.49%
EFV
8.81%
7.19%
4.42%
16.12%
7.42%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и EFV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIVX и EFV
DFIVX
EFV
Сравнение DFIVX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и EFV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EFV в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.63% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.29% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и EFV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.29%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и EFV
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.49% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.