Сравнение DFIVX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или EFV.
Основные характеристики
| DFIVX | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 17.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.69% |
| Макс. просадка | -65.67% | -63.94% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и EFV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и EFV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 11.54%, а EFV немного выше – 11.59%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и EFV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и EFV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EFV в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.41% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и EFV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и EFV
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.