PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIVX с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFIVX с DFAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIVX:

1.00

DFAX:

0.79

Коэф-т Сортино

DFIVX:

1.42

DFAX:

1.20

Коэф-т Омега

DFIVX:

1.20

DFAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFIVX:

1.17

DFAX:

0.95

Коэф-т Мартина

DFIVX:

4.48

DFAX:

3.11

Индекс Язвы

DFIVX:

3.77%

DFAX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFIVX:

16.67%

DFAX:

16.66%

Макс. просадка

DFIVX:

-65.67%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

DFIVX:

0.00%

DFAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 15.38%.

DFIVX

С начала года

19.33%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

18.08%

1 год

16.57%

3 года

12.49%

5 лет

17.09%

10 лет

6.48%

DFAX

С начала года

15.38%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

13.97%

1 год

13.03%

3 года

9.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFIVX и DFAX

И DFIVX, и DFAX имеют комиссию равную 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIVX и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIVX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFAX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFAX в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.34%3.94%4.40%3.78%4.48%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%4.89%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.73%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFAX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFAX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 2.60% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...