Сравнение DFIVX с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 0.38% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFAX
И DFIVX, и DFAX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFAX
Сравнение DFIVX c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.05 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.70 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.10 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 12.07 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFAX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFAX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -28.15% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.31% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.06% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -6.86% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFAX
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.92%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.40% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.34% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.87% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.86% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.86% | +2.21% |