PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, DFIVX returned 24.59%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.12%.

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%9.18%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DFIVX and IDVO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between DFIVX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с FIGRX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DFIVX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.42

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

13.25

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.38

-0.99

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и IDVO

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-15.46%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.37%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.46%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.25%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-2.30%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и IDVO

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.86%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.20%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.05%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.61%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.36%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.36%

+1.66%

Сравнение комиссий DFIVX и IDVO

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и IDVO

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and IDVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs IDVO's -15.46%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор