Сравнение DFIVX с DFVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 2.99%, а DFVIX немного выше – 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции DFVIX немного впереди с 11.82%.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFVIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFVIX
Сравнение DFIVX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.65 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.24 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 10.55 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFVIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFVIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFVIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFVIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -66.53% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.99% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.26% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -47.89% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -8.41% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -12.33% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFVIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 6.28% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.23% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.13% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.41% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.41% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.14% | -0.08% |