Сравнение DFIVX с DFVIX
DFIVX (DFA International Value Portfolio) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.85%/yr vs 12.38%/yr for DFVIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIVX показывает доходность 13.29%, а DFVIX немного выше – 13.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции DFVIX немного впереди с 12.38%.
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
DFVIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 13.32% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between DFIVX and DFVIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1995 г. | 1.00 |
The correlation between DFIVX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFVIX
Сравнение DFIVX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 15.36 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFVIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -66.53% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.53% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -14.68% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.26% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -47.89% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -12.27% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.41% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFVIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.85% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 13.73% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.46% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.10% | -0.08% |
Сравнение комиссий DFIVX и DFVIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFVIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFVIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.87% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFIVX and DFVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFVIX has higher volatility (3.86%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIVX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор