Сравнение DGTSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.64% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFIEX
И DGTSX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFIEX
Сравнение DGTSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.55 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.57 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.07 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.35 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFIEX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFIEX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -62.22% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.01% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -28.66% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -41.04% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -7.75% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -12.26% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.81% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.09% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 10.45% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 15.90% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.65% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 16.35% | -11.13% |