Сравнение DGTSX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и DFFVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	0.31%	8.39%	7.43%	8.93%	-8.06%	10.20%	7.29%	9.80%	-1.85%	5.83%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	5.44%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-15.79%	9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.46% соответственно.

DGTSX

1 день: 0.72%

1 месяц: -1.72%

С начала года: 0.31%

6 месяцев: 1.58%

1 год: 8.01%

3 года*: 7.34%

5 лет*: 4.76%

10 лет*: 4.91%

DFFVX

1 день: 2.10%

1 месяц: -4.22%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 8.08%

1 год: 23.93%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 8.31%

10 лет*: 10.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DGTSX:

DGTSX с FASIX DGTSX с TAIAX DGTSX с SPY DGTSX с DGSIX DGTSX с FRGAX DGTSX с FXAIX DGTSX с NWQIX

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DGTSX и DFFVX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DGTSX

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Доходность на риск

DGTSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGTSX	DFFVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	1.08	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	1.62	+1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.22	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.66	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.98	6.14	+4.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGTSX	DFFVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.94	1.08	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	0.38	+0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94	0.44	+0.50
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.46	+0.45

Корреляция

Корреляция между DGTSX и DFFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DFFVX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	5.92%	5.54%	7.28%	4.75%	2.77%	7.62%	2.12%	2.57%	2.99%	1.25%	1.26%	1.50%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.63%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DFFVX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGTSX	DFFVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.71%	-64.21%	+47.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.11%	-14.71%	+11.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.26%	-26.09%	+14.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.26%	-50.75%	+39.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.92%	-6.13%	+4.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.66%	-9.76%	+8.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.70%	3.98%	-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGTSX	DFFVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.58%	5.40%	-3.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.53%	12.36%	-9.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.25%	22.64%	-18.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.94%	21.71%	-15.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.22%	23.68%	-18.46%

Сравнение DGTSX с DFFVX

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DFFVX

Сравнение доходности по годам DGTSX и DFFVX

Доходность по периодам

DGTSX

DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGTSX и DFFVX

Доходность на риск

DGTSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

DGTSX

DFFVX

Сравнение DGTSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGTSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DFFVX

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DFFVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DFFVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)