Сравнение DGRO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DGRO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.59% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и NOBL
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DGRO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DGRO
NOBL
Сравнение DGRO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.39 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.66 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.55 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.91 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.39 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и NOBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и NOBL
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и NOBL
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -35.43% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.11% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -17.92% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -35.43% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.11% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.45% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.21% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и NOBL
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.57% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.55% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.06% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 15.24% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.39% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.59% | +0.03% |