Сравнение DGP с ZSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL).
DGP и ZSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и ZSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.85% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -57.85%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 22.44% против -44.59% соответственно.
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
ZSL
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- 41.39%
- С начала года
- -57.85%
- 6 месяцев
- -85.35%
- 1 год
- -92.33%
- 3 года*
- -68.82%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- -44.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и ZSL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Доходность на риск
DGP vs. ZSL — Ранг доходности на риск
DGP
ZSL
Сравнение DGP c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.79 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -2.51 | +4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.96 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -1.45 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.79 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.75 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.70 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.68 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между DGP и ZSL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и ZSL
Ни DGP, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и ZSL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и ZSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -95.92% | +59.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -99.04% | +47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.81% | +48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -99.99% | +75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -96.35% | +55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 63.73% | -54.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и ZSL
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 25.22%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 37.36%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 37.36% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.02% | 104.15% | -56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.31% | 116.32% | -61.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 72.42% | -34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 64.24% | -29.31% |