Сравнение DGP с ZSL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 16.10%/yr vs -38.38%/yr for ZSL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -21.23%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -35.96%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 16.10% против -38.38% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
Сравнение доходности по годам DGP и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -21.23% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Correlation
The correlation between DGP and ZSL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between DGP and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. ZSL — Ранг доходности на риск
DGP
ZSL
Сравнение DGP c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.91 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.18 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и ZSL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | -93.81% | +46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | -98.40% | +50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -99.06% | +47.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.82% | +48.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -99.99% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -96.39% | +55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 72.29% | -52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и ZSL
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 13.74%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 24.88% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.55% | 101.84% | -53.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 123.98% | -68.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 75.58% | -35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 65.92% | -30.49% |
Сравнение комиссий DGP и ZSL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и ZSL
Ни DGP, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and ZSL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to DGP (13.74%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs ZSL's -100.00%.
On 10-year performance, DGP leads with 16.10% vs -38.38% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 16.10% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
DGP and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while ZSL is Silver. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 1.32% for ZSL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор