PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGP и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -59.81%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 20.46% против -43.74% соответственно.


DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и ZSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between DGP and ZSL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.76

The correlation between DGP and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Silver

Доходность на риск

DGP vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.74

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.98

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

-1.35

+5.40

DGP vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ZSL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPZSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.77

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.67

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.67

+0.95

Просадки

Сравнение просадок DGP и ZSL

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и ZSL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGPZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-100.00%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-94.55%

+57.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-98.40%

+61.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-99.06%

+47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-99.82%

+48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-100.00%

+67.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-96.39%

+55.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

68.23%

-53.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и ZSL

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 32.31%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGPZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

32.31%

-21.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

105.86%

-59.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

119.48%

-67.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

74.07%

-35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

65.20%

-30.16%

Сравнение комиссий DGP и ZSL

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и ZSL

Ни DGP, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGP and ZSL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -43.74% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

DGP and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while ZSL is Silver. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 1.32% for ZSL.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор