Сравнение DGP с ZSL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs -43.74%/yr for ZSL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -59.81%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 20.46% против -43.74% соответственно.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
Сравнение доходности по годам DGP и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Correlation
The correlation between DGP and ZSL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.76 |
The correlation between DGP and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. ZSL — Ранг доходности на риск
DGP
ZSL
Сравнение DGP c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.74 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.98 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.35 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.77 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.70 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.67 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.67 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и ZSL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -94.55% | +57.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -98.40% | +61.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -99.06% | +47.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.82% | +48.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -100.00% | +67.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -96.39% | +55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 68.23% | -53.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и ZSL
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 32.31%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 32.31% | -21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 105.86% | -59.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 119.48% | -67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 74.07% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 65.20% | -30.16% |
Сравнение комиссий DGP и ZSL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и ZSL
Ни DGP, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and ZSL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.31%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs ZSL's -100.00%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -43.74% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
DGP and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while ZSL is Silver. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 1.32% for ZSL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор