Сравнение DGP с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
DGP и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 22.78% против -9.67% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и UCO
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. UCO — Ранг доходности на риск
DGP
UCO
Сравнение DGP c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.66 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.20 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.08 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 1.80 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.66 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.36 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DGP и UCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UCO
Ни DGP, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и UCO
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.95% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -34.77% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -67.24% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -98.75% | +47.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -99.40% | +77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -85.35% | +44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 20.76% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UCO
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 24.21%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 25.64% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 40.74% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 57.38% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 59.11% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 71.31% | -36.38% |