Сравнение DGP с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
DGP и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGP и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -0.72% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и OILU
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. OILU — Ранг доходности на риск
DGP
OILU
Сравнение DGP c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.59 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.19 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.91 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 1.54 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.59 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGP и OILU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и OILU
Ни DGP, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и OILU
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -81.00% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -52.04% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -42.85% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -50.72% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 30.74% | -21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и OILU
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 19.90% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 43.84% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 77.03% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 81.31% | -42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 81.31% | -46.38% |