Сравнение DGP с GDX
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.25%/yr vs 12.36%/yr for GDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGP charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.36% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам DGP и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -14.58% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between DGP and GDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between DGP and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. GDX — Ранг доходности на риск
DGP
GDX
Сравнение DGP c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.44 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и GDX
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -80.34% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -36.28% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -36.28% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -46.51% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -49.79% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -32.96% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -40.40% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 13.78% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GDX
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 17.11% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 17.61% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | 40.05% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 47.64% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 36.89% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 37.37% | -2.06% |
Сравнение комиссий DGP и GDX
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GDX
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DGP and GDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.61%) compared to DGP (17.11%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.25% vs 12.36% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 17.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.25% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
GDX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for DGP.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор