PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDX с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с GDXU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

GDX и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GDXU.

Корреляция

Корреляция между GDX и GDXU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.32

GDXU:

0.72

Коэф-т Сортино

GDX:

2.00

GDXU:

1.70

Коэф-т Омега

GDX:

1.25

GDXU:

1.21

Коэф-т Кальмара

GDX:

1.11

GDXU:

1.02

Коэф-т Мартина

GDX:

5.28

GDXU:

3.32

Индекс Язвы

GDX:

9.32%

GDXU:

28.11%

Дневная вол-ть

GDX:

33.82%

GDXU:

104.10%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

GDX:

-14.07%

GDXU:

-77.17%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 48.54%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 161.85%.

GDX

С начала года

48.54%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

30.60%

1 год

44.57%

5 лет

9.75%

10 лет

10.38%

GDXU

С начала года

161.85%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

64.86%

1 год

75.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDX и GDXU

GDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXU

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXU

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) составляет 12.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 37.40%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...