Сравнение GDX с GDXU
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.67%/yr vs -14.43%/yr for GDXU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 0.66% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between GDX and GDXU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GDX and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GDXU — Ранг доходности на риск
GDX
GDXU
Сравнение GDX c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.01 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -0.02 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDXU
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -94.39% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.36% | -86.69% | +48.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.36% | -86.69% | +48.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -91.30% | +44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -86.69% | +48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -69.96% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 45.31% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDXU
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 11.88%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 37.34% | -25.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 126.24% | -86.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 146.12% | -97.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 113.02% | -75.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 111.42% | -74.05% |
Сравнение комиссий GDX и GDXU
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDXU
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDX and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, GDX leads with 17.67% vs -14.43% for GDXU. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.67% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GDXU.
GDX is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for GDXU.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор