PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с GDXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 18.69%/yr vs -10.91%/yr for GDXU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%1.97%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between GDX and GDXU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between GDX and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и GDXU

Секторы
GDX
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

GDX

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

GDXU

-

Энергетика

GDX

-

GDXU

-

Финансовые услуги

GDX

-

GDXU

-

Здравоохранение

GDX

-

GDXU

-

Промышленность

GDX

-

GDXU

-

Недвижимость

GDX

-

GDXU

-

Технологии

GDX

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

GDX

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS

Доходность на риск

GDX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.53

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.98

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

2.00

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.53

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXU

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-94.39%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-73.99%

+43.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-73.99%

+43.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-92.93%

+46.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-73.92%

+47.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-69.77%

+29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

36.23%

-24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXU

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 15.40%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

46.45%

-31.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

118.07%

-80.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

137.57%

-92.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

110.85%

-74.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

110.02%

-72.84%

Сравнение комиссий GDX и GDXU

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXU

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GDX and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs -10.91% for GDXU. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs -10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GDXU.

GDX is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and BMO. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for GDXU.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор