PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с GDXU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

GDX и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDX
VanEck Gold Miners ETF		7.00%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%1.97%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-17.35%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -17.35%.

GDX

1 день
6.97%
1 месяц
-20.78%
С начала года
7.00%
6 месяцев
20.99%
1 год
101.08%
3 года*
43.23%
5 лет*
23.96%
10 лет*
17.53%

GDXU

1 день
21.36%
1 месяц
-58.05%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-1.70%
1 год
237.00%
3 года*
56.52%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUSTGDXU с FAS

Сравнение комиссий GDX и GDXU

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.71

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.32

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.41

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXU равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.71

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между GDX и GDXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXU

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXU

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-94.39%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-73.16%

+42.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-93.34%

+46.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-61.64%

+40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.61%

-69.98%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

25.85%

-17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXU

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 18.51%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 57.72%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

57.72%

-39.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

121.60%

-83.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.00%

139.74%

-93.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

108.93%

-73.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

108.91%

-71.47%