PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGP с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGP и FNILX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности DGP и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
223.86%
125.10%
DGP
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.89

FNILX:

2.13

Коэф-т Сортино

DGP:

2.40

FNILX:

2.84

Коэф-т Омега

DGP:

1.31

FNILX:

1.39

Коэф-т Кальмара

DGP:

1.28

FNILX:

3.15

Коэф-т Мартина

DGP:

9.94

FNILX:

13.80

Индекс Язвы

DGP:

5.68%

FNILX:

1.97%

Дневная вол-ть

DGP:

29.81%

FNILX:

12.77%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

DGP:

-11.26%

FNILX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 51.93%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 25.28%.


DGP

С начала года

51.93%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

23.53%

1 год

54.81%

5 лет

17.97%

10 лет

11.10%

FNILX

С начала года

25.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.91%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGP и FNILX

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGP c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.892.13
Коэффициент Сортино DGP, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.402.84
Коэффициент Омега DGP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.39
Коэффициент Кальмара DGP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.653.15
Коэффициент Мартина DGP, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9413.80
DGP
FNILX

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
2.13
DGP
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и FNILX

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM202320222021202020192018
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
0.02%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DGP и FNILX

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-3.70%
DGP
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и FNILX

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.76%
4.08%
DGP
FNILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab