Сравнение DGP с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
DGP и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 12.42% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -28.67% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -28.67%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 22.26% против -8.36% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 101.17%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 38.00%
- 10 лет*
- 22.26%
DZZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- 79.64%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и DZZ
И DGP, и DZZ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
DGP vs. DZZ — Ранг доходности на риск
DGP
DZZ
Сравнение DGP c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.43 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.91 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 1.55 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.43 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.13 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.21 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DGP и DZZ составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и DZZ
Ни DGP, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и DZZ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -96.64% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -74.95% | +38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -74.95% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -80.59% | +29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -93.33% | +68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -82.19% | +40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 43.78% | -34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и DZZ
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 23.96% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.96% | 15.56% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 126.06% | -77.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 168.03% | -112.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.36% | 82.50% | -44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 63.36% | -28.41% |