Сравнение DGP с DZZ
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds from Deutsche Bank - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.69%/yr vs -10.94%/yr for DZZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGP и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 20.69% против -10.94% соответственно.
DGP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 20.69%
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
Сравнение доходности по годам DGP и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 2.35% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Correlation
The correlation between DGP and DZZ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between DGP and DZZ has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. DZZ — Ранг доходности на риск
DGP
DZZ
Сравнение DGP c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.05 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.07 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.02 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.07 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.17 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.24 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и DZZ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -96.64% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -80.84% | +44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -80.84% | +44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -80.84% | +29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -80.84% | +29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -95.40% | +63.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -82.30% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 53.43% | -39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и DZZ
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.44%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 30.48% | -20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 59.82% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 169.50% | -117.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 83.65% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 64.06% | -29.03% |
Сравнение комиссий DGP и DZZ
И DGP, и DZZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и DZZ
Ни DGP, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and DZZ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to DGP (10.44%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs DZZ's -96.64%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.69% vs -10.94% for DZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.69% return vs -10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP and DZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
DGP and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%).
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор