PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с DBEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

DGP и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGP и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у DBEZ с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции DBEZ по среднегодовой доходности: 22.78% против 11.25% соответственно.

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU

Сравнение комиссий DGP и DBEZ

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DGP vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.87

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.33

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.36

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

5.36

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DBEZ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.87

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между DGP и DBEZ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и DBEZ

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок DGP и DBEZ

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DGPDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-38.76%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-12.41%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-23.38%

-27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-38.76%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-6.19%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-5.87%

-35.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

3.16%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и DBEZ

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGPDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

6.58%

+17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

10.36%

+37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

18.71%

+36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

16.21%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

18.31%

+16.62%