PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.24% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DBEZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.61

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между DBEZ и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и ^GSPC

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-56.78%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-25.43%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.92%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.78%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.75%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и ^GSPC

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.55%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.33%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.90%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.05%

+0.26%