PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

DBEZ и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.98% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с vooEUDG с vt

Сравнение комиссий DBEZ и EUDG

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.99

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDG равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между DBEZ и EUDG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EUDG

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EUDG

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.76%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.20%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-33.30%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.76%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.97%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.77%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EUDG

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 6.58% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.69%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.55%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.46%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.57%

+0.74%