PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBEZ с EUDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с EUDG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

DBEZ и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEZ или EUDG.

Корреляция

Корреляция между DBEZ и EUDG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEZ:

0.70

EUDG:

0.39

Коэф-т Сортино

DBEZ:

1.10

EUDG:

0.68

Коэф-т Омега

DBEZ:

1.15

EUDG:

1.08

Коэф-т Кальмара

DBEZ:

0.83

EUDG:

0.47

Коэф-т Мартина

DBEZ:

3.36

EUDG:

1.06

Индекс Язвы

DBEZ:

3.85%

EUDG:

6.10%

Дневная вол-ть

DBEZ:

18.77%

EUDG:

16.41%

Макс. просадка

DBEZ:

-38.76%

EUDG:

-33.76%

Текущая просадка

DBEZ:

-0.84%

EUDG:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 8.33% против 6.03% соответственно.

DBEZ

С начала года

15.96%

1 месяц

14.34%

6 месяцев

18.51%

1 год

13.03%

3 года

16.37%

5 лет

16.38%

10 лет

8.33%

EUDG

С начала года

16.80%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

15.46%

1 год

6.40%

3 года

9.69%

5 лет

10.42%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DBEZ и EUDG

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEZ и EUDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг риск-скорректированной доходности DBEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг риск-скорректированной доходности EUDG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUDG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEZ c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EUDG

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EUDG в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		0.54%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.85%2.56%2.12%3.42%4.92%0.00%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.07%2.41%2.14%3.08%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EUDG

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EUDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EUDG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...