- ISIN
- US2330516970
- CUSIP
- 233051697
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 10 дек. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $75M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $243.55K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции DBEZ — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBEZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) показал доход в 15.72% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBEZ составила 12.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 15.72%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DBEZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 3.55% | -6.63% | 5.60% | 3.91% | 3.91% | -0.14% | 1.82% | 15.72% | ||||
| 2025 | 7.16% | 4.49% | -2.37% | -0.06% | 6.23% | -0.79% | 0.63% | 0.82% | 2.99% | 2.22% | 0.47% | 2.09% | 26.14% |
| 2024 | 1.42% | 3.84% | 4.43% | -2.15% | 4.09% | -2.90% | 0.28% | 1.82% | 0.73% | -3.21% | 0.01% | 1.13% | 9.51% |
| 2023 | 10.53% | 1.63% | 0.58% | 2.09% | -2.01% | 3.88% | 1.52% | -2.75% | -3.68% | -2.67% | 8.27% | 3.50% | 21.78% |
| 2022 | -2.36% | -6.80% | 0.25% | -2.52% | 2.45% | -9.18% | 7.65% | -5.53% | -7.15% | 9.54% | 9.89% | -4.45% | -10.13% |
| 2021 | -0.43% | 4.17% | 6.16% | 2.20% | 3.22% | 0.72% | 1.20% | 2.53% | -3.48% | 4.54% | -3.55% | 4.57% | 23.52% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.86, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.93%) than losses (78.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 79.93%
- Участие в снижении
- 78.56%
Комиссия
Комиссия DBEZ составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBEZ имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.50 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 10.58 | -0.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $2.32 | $0.28 | $0.77 | $0.59 | $0.65 | $0.65 | $0.95 | $0.68 | $0.64 | $0.92 | $1.29 |
Дивидендный доход | 1.24% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.76%март 2020 г. | 25d | 9mo 28d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.47%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 1y 1mo | 1y 11moапр. 2015 г. - март 2017 г. | — |
-23.38%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 4mo 18d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.37%дек. 2018 г. | 7mo 5d | 4mo 7d | 11mo 12dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.59%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DBEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -56.78% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -18.90% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -25.43% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.92% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.69% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.14% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBEZ
Добавьте Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBEZ