PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.84%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEZ показывает доходность 10.63%, а HEZU немного выше – 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции HEZU немного впереди с 12.05%.

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between DBEZ and HEZU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.98

The correlation between DBEZ and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и HEZU

Секторы
DBEZ
HEZU

Финансовые услуги

23.1%
24.4%

Промышленность

21.9%
21.2%

Технологии

14.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.4%

Коммунальные услуги

6.6%
6.8%

Здравоохранение

5.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.1%

Энергетика

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
HEZU
24.4%

Промышленность

DBEZ
21.9%
HEZU
21.2%

Технологии

DBEZ
14.2%
HEZU
14.5%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
HEZU
8.4%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
HEZU
6.8%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
HEZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
HEZU
5.6%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
HEZU
4.1%

Энергетика

DBEZ
4.4%
HEZU
4.2%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
HEZU
4.1%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
HEZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA

Доходность на риск

DBEZ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.04

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.92

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

7.42

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и HEZU

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.80%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.95%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.83%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-22.79%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-38.80%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.83%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и HEZU

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеют волатильность 5.34% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.42%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.98%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.42%

-0.06%

Сравнение комиссий DBEZ и HEZU

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и HEZU

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DBEZ and HEZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEZ has higher volatility (5.34%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.05% vs 11.84% for DBEZ. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.05% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.64% for HEZU.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор