PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с HEZU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).

DBEZ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции HEZU немного впереди с 11.43%.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA

Сравнение комиссий DBEZ и HEZU

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZHEZUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.46

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между DBEZ и HEZU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и HEZU

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности HEZU в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и HEZU

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HEZU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.80%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.62%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-22.79%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-38.80%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.39%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.89%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и HEZU

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.58%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.11%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.22%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.37%

-0.06%