Сравнение DBEZ с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
DBEZ и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEZ и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -10.81% | 15.62% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.28% соответственно.
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и HEDJ
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Доходность на риск
DBEZ vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
DBEZ
HEDJ
Сравнение DBEZ c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEZ | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.67 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.09 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и HEDJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и HEDJ
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и HEDJ
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -38.18% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.20% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -22.17% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -38.18% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.60% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.96% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.24% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и HEDJ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 6.58% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.41% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.76% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 19.04% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.48% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.34% | -0.03% |