Сравнение DBEZ с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
DBEZ и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEZ или HEDJ.
Основные характеристики
| DBEZ | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.93% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.45% | 21.80% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 13.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 12.63% |
| Макс. просадка | -38.76% | -38.18% |
| Current Drawdown | -2.26% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и HEDJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и HEDJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEZ показывает доходность 7.93%, а HEDJ немного выше – 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и HEDJ
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEZ c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и HEDJ
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HEDJ в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.68% | 1.63% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% | 0.00% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.06% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.54% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и HEDJ
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и HEDJ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.