PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с HEDJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 10.67%/yr for HEDJ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.67% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

HEDJ

1 день
-0.88%
1 месяц
5.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.94%
1 год
15.93%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.93%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.37%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between DBEZ and HEDJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between DBEZ and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и HEDJ

Секторы
DBEZ
HEDJ

Финансовые услуги

23.1%
15.0%

Промышленность

21.9%
22.9%

Технологии

14.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.4%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

5.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
12.7%

Сырьевые материалы

4.6%
7.0%

Энергетика

4.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.5%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
HEDJ
15.0%

Промышленность

DBEZ
21.9%
HEDJ
22.9%

Технологии

DBEZ
14.2%
HEDJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
HEDJ
13.4%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
HEDJ

-

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
HEDJ
8.4%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
HEDJ
12.7%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
HEDJ
7.0%

Энергетика

DBEZ
4.4%
HEDJ
4.0%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
HEDJ
5.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV

Доходность на риск

DBEZ vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.04

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.56

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.34

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

5.36

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZHEDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и HEDJ

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.18%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.90%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.93%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-22.17%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-38.18%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.21%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.92%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и HEDJ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 5.60% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.53%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.43%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.76%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.41%

-0.05%

Сравнение комиссий DBEZ и HEDJ

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и HEDJ

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности HEDJ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DBEZ and HEDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to HEDJ (5.50%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 10.67% for HEDJ. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.53% for HEDJ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.58% for HEDJ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор