PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEZ с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с BBEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 12.32%/yr vs 9.88%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 11.59%.

DBEZ

1 день
-0.34%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.96%
С начала года
15.72%
1 год
26.98%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.35%
Всё время*
11.49%

BBEU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.59%
1 год
24.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
$15.19M$17.44M$26.82M

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
$398.82K$243.55K$201.04K

Сравнение доходности по годам DBEZ и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		15.72%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-14.98%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		11.59%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between DBEZ and BBEU is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between DBEZ and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и BBEU

Секторы
DBEZ
BBEU

Финансовые услуги

23.6%
23.2%

Промышленность

21.3%
14.5%

Технологии

16.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.3%

Коммунальные услуги

6.2%
2.9%

Здравоохранение

5.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.1%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Энергетика

3.6%
3.5%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Финансовые услуги

DBEZ
23.6%
BBEU
23.2%

Промышленность

DBEZ
21.3%
BBEU
14.5%

Технологии

DBEZ
16.8%
BBEU
8.0%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.2%
BBEU
4.3%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.2%
BBEU
2.9%

Здравоохранение

DBEZ
5.8%
BBEU
11.0%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.2%
BBEU
8.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.3%
BBEU
4.0%

Коммуникационные услуги

DBEZ
3.8%
BBEU
2.5%

Энергетика

DBEZ
3.6%
BBEU
3.5%

Недвижимость

DBEZ
1.3%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с SPEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с DGP
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHYBBEU с SCHDBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

DBEZ vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEZ c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.56

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.25

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.03

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

7.70

+1.98

DBEZ vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и BBEU

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-36.27%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.23%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.23%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-31.08%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.05%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.03%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.22%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и BBEU

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.84%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.90%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.58%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.25%

-1.16%

Сравнение комиссий DBEZ и BBEU

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и BBEU

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.24%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and BBEU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (4.15%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.32% vs 9.88% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.32% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.24% for DBEZ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.09% for BBEU.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор