Сравнение DBEZ с BBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU).
DBEZ и BBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и BBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEZ и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -13.95% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 0.71%.
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и BBEU
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.
Доходность на риск
DBEZ vs. BBEU — Ранг доходности на риск
DBEZ
BBEU
Сравнение DBEZ c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEZ | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.86 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.18 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEZ | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и BBEU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и BBEU
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BBEU в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и BBEU
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и BBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEZ | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -36.27% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.23% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -31.08% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.10% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.20% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и BBEU
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 6.58%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEZ | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.46% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.13% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 17.52% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.29% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.30% | -0.99% |