Сравнение DBEZ с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
DBEZ и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEZ или DBEF.
Корреляция
Корреляция между DBEZ и DBEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и DBEF
Основные характеристики
DBEZ:
0.79
DBEF:
1.23
DBEZ:
1.15
DBEF:
1.68
DBEZ:
1.14
DBEF:
1.22
DBEZ:
1.00
DBEF:
1.40
DBEZ:
3.36
DBEF:
6.31
DBEZ:
2.88%
DBEF:
2.16%
DBEZ:
12.29%
DBEF:
11.13%
DBEZ:
-38.76%
DBEF:
-32.46%
DBEZ:
-3.78%
DBEF:
-3.25%
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции DBEF немного отстают с 8.44%.
DBEZ
8.63%
1.38%
-0.75%
8.63%
8.28%
8.86%
DBEF
12.25%
-0.18%
0.35%
12.68%
9.17%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и DBEF
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и DBEF
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DBEF в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.63% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.85% | 2.56% | 2.12% | 3.42% | 4.92% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.30% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и DBEF
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и DBEF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 2.51%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.