PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

DBEZ и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 11.25% против 11.84% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий DBEZ и DBEF

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.92

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.42

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBEZ и DBEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DBEF

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DBEF

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-32.46%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.87%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-14.95%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-32.46%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.33%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.77%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.72%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DBEF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.97%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.46%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.60%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

13.63%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.82%

+2.49%