PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции DBEF немного впереди с 12.12%.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DBEZ and DBEF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.92

The correlation between DBEZ and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и DBEF

Секторы
DBEZ
DBEF

Финансовые услуги

23.1%
24.6%

Промышленность

21.9%
19.9%

Технологии

14.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.5%

Коммунальные услуги

6.6%
3.9%

Здравоохранение

5.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.8%

Сырьевые материалы

4.6%
5.9%

Энергетика

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.5%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
DBEF
24.6%

Промышленность

DBEZ
21.9%
DBEF
19.9%

Технологии

DBEZ
14.2%
DBEF
10.3%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
DBEF
7.5%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
DBEF
3.9%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
DBEF
10.5%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
DBEF
6.8%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
DBEF
5.9%

Энергетика

DBEZ
4.4%
DBEF
4.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
DBEF
4.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с DGP
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

DBEZ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.99

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.80

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.62

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

11.01

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DBEF

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-32.46%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.41%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.62%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-14.95%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-32.46%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.47%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.74%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.23%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DBEF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.99%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.14%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.37%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.74%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.79%

+2.57%

Сравнение комиссий DBEZ и DBEF

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DBEF

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DBEZ and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 11.73% for DBEZ. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.84% for DBEZ.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while DBEF is Hedge Fund. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and DWS. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор