PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с SPEU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).

DBEZ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		-0.17%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		-1.25%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.00% соответственно.

DBEZ

1 день
2.66%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.19%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.08%

SPEU

1 день
3.20%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.92%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с VXUS
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO

Сравнение комиссий DBEZ и SPEU

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZSPEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

6.13

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между DBEZ и SPEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и SPEU

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPEU в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.21%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.63%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и SPEU

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и SPEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-62.45%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.09%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-32.70%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-36.83%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.66%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-13.93%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и SPEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 6.98%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.66%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.92%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.21%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.32%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.43%

-0.12%