PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFXDGITX с FRGAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DGITX и VOO

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DGITX
DGI Balanced Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DGITX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.55

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.31

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между DGITX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и VOO

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и VOO

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-33.99%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.98%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.55%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.72%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.55%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и VOO

Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.34%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.47%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

18.11%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.82%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

17.99%

-8.51%