PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с CSTAXDGITX с TSAIXDGITX с CONWXDGITX с SICIXDGITX с AVEFXDGITX с FRGAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий DGITX и PALDX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

DGITX
DGI Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

DGITX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.82

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.67

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между DGITX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и PALDX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и PALDX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-26.16%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.20%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.16%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.16%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и PALDX

DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.87% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.16%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.65%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.11%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.76%

-3.28%