PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и BERIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий DGITX и BERIX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

DGITX
DGI Balanced Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

DGITX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.57

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.30

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.77

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

17.74

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.57

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.07

-0.79

Корреляция

Корреляция между DGITX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и BERIX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и BERIX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-20.34%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-2.95%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.79%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.60%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.79%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и BERIX

DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.55%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.29%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

5.38%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

5.94%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

6.00%

+3.48%