Сравнение DGITX с CSTAX
DGITX (DGI Balanced Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, DGITX returned 4.02%/yr vs 2.83%/yr for CSTAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGITX charges 1.40%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.
Доходность
Сравнение доходности DGITX и CSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGITX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью 1.47%.
DGITX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам DGITX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 6.68% | 12.53% | 6.91% | 10.92% | -15.06% | 0.60% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.47% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 2.52% |
Correlation
The correlation between DGITX and CSTAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between DGITX and CSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGITX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
DGITX
CSTAX
Сравнение DGITX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGITX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.61 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.06 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DGITX и CSTAX
Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и CSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -14.52% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -2.72% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -4.89% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -14.52% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.35% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.70% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGITX и CSTAX
DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGITX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.11% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 2.32% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 3.03% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 5.16% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 5.79% | +3.67% |
Сравнение комиссий DGITX и CSTAX
DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGITX и CSTAX
Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CSTAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.19% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
DGITX DGI Balanced Fund | 1.09% | 1.16% | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGITX and CSTAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGITX has higher volatility (2.48%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DGITX dropped -18.45% vs CSTAX's -14.52%.
CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGITX и CSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор