PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFXDGITX с FRGAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий DGITX и CONWX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
DGITX
DGI Balanced Fund

Доходность на риск

DGITX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.21

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

12.51

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между DGITX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и CONWX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и CONWX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-26.09%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.60%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.27%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.78%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и CONWX

DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.25%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.47%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.70%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

11.16%

-1.68%