PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и TSAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFXDGITX с FRGAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий DGITX и TSAIX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

DGITX
DGI Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

DGITX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

6.28

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.39

Корреляция

Корреляция между DGITX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и TSAIX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и TSAIX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-34.58%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.72%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-7.52%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.96%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и TSAIX

Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.34%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.26%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

17.32%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.20%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

17.62%

-8.14%