Сравнение DGITX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGITX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGITX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | -0.85% | 12.53% | 6.91% | 10.92% | -15.06% | 0.60% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
DGITX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGITX и QBDSX
DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
DGITX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
DGITX
QBDSX
Сравнение DGITX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGITX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.87 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.89 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 3.43 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGITX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGITX и QBDSX
Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 1.17% | 1.16% | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок DGITX и QBDSX
Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -18.38% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -3.09% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -8.41% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.83% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.80% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGITX и QBDSX
DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGITX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.40% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.77% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 3.77% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.32% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.26% | +4.22% |