PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DGI Balanced Fund (DGITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DGI Balanced Fund (DGITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Oriental Trust

Дата выпуска

23 мая 2021 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGITX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DGI Balanced Fund (DGITX) показал доход в 1.82% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев.

DGITX

С начала года

1.82%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-1.26%

1 год

6.03%

3 года

3.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%-0.17%-2.38%-0.09%2.61%1.82%
2024-0.18%1.38%2.09%-3.02%2.47%1.25%3.35%1.11%1.18%-3.23%3.65%-3.02%6.91%
20234.63%-1.44%-1.27%0.89%-1.37%2.78%3.68%-2.33%-3.73%-2.36%6.26%5.31%10.92%
2022-1.54%-1.30%-1.85%-4.48%1.03%-4.00%3.58%-2.62%-6.05%0.71%4.16%-3.31%-15.06%
20210.26%-0.17%0.26%0.52%-0.34%1.12%-1.96%1.39%1.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGITX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGITX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGITX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DGI Balanced Fund (DGITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DGI Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DGI Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.08$0.08$0.10$0.12

Дивидендный доход

0.71%0.73%0.94%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DGI Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2022$0.12$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DGI Balanced Fund показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.

Текущая просадка DGI Balanced Fund составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.45%5 нояб. 2021 г.2513 нояб. 2022 г.42416 июл. 2024 г.675
-9.95%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-3.74%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-3.31%17 окт. 2024 г.1131 окт. 2024 г.2029 нояб. 2024 г.31
-2.03%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...