- Эмитент
- Oriental Trust
- Дата выпуска
- 23 мая 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGITX
DGI Balanced Fund (DGITX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции DGITX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGI Balanced Fund (DGITX) показал доход в 6.68% с начала года и 17.22% за последние 12 месяцев.
DGI Balanced Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGITX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 1.07% | -3.92% | 4.94% | 2.24% | 0.29% | 6.68% | ||||||
| 2025 | 1.90% | -0.17% | -2.38% | -0.09% | 2.61% | 3.23% | 0.49% | 2.62% | 2.15% | 1.01% | 0.31% | 0.31% | 12.53% |
| 2024 | -0.18% | 1.38% | 2.09% | -3.02% | 2.84% | 0.89% | 3.35% | 1.11% | 1.18% | -3.23% | 3.65% | -3.02% | 6.91% |
| 2023 | 4.63% | -1.44% | -1.27% | 0.89% | -1.37% | 2.78% | 3.68% | -2.33% | -3.72% | -2.36% | 6.26% | 5.31% | 10.92% |
| 2022 | -1.54% | -1.30% | -1.85% | -4.48% | 1.03% | -4.00% | 3.58% | -2.62% | -6.05% | 0.72% | 4.16% | -3.31% | -15.06% |
| 2021 | -0.34% | -0.52% | 1.30% | -0.94% | 1.73% | -1.96% | 1.39% | 0.60% |
Метрики бенчмарка
DGI Balanced Fund has an annualized alpha of -2.19%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2021.
- This fund participated in 65.19% of S&P 500 Index downside but only 43.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.19% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.19%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.27%
- Участие в снижении
- 65.19%
Комиссия
Комиссия DGITX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGITX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DGI Balanced Fund (DGITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 13.52 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DGI Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.08 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.16% | 0.73% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DGI Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DGI Balanced Fund показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.45%нояб. 2022 г. | 12mo 3d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.95%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 3d | 6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.00%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.74%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.34%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DGITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -56.78% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.10% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -18.90% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -25.43% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.72% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGITX
Добавьте DGI Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGITX